اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شماره‌ها | 348 |
| تعداد مقالات | 2,871 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,263,844 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,398,482 |
تأثیر تغییر حد نوسان قیمت بر شاخص نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| دانش حسابداری مالی | ||
| مقاله 5، دوره 02، شماره 5، آذر 1391، صفحه 85-97 اصل مقاله (205.62 K) | ||
| تاریخ دریافت: 05 مهر 1391، تاریخ بازنگری: 23 آبان 1391، تاریخ پذیرش: 23 آبان 1391 | ||
| چکیده | ||
| در این پژوهش به بررسی تأثیر تغییر حد نوسان قیمت سهام بر روی متغیرهای نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. از معیارهای نقدشوندگی 3 معیار تعداد دفعات معاملات، حجم معاملات و ارزش ریالی معاملات را در 3 فرضیه مجزا با استفاده از آزمون تخمین حداقل مربعات (OLS) و آزمون t استیودنت با استفاده از نرم افزار مورد سنجش قرار داده شد. معنیدار بودن ضرایب مدل, با استفاده از P-Value محاسبه و در سطح معنیداری 5 درصد بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل گروه شرکتهای برتر و سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس (غیربرتر) می باشد و پژوهش به دو دوره زمانی (دوره حد نوسان 5/3 درصد، دوره حد نوسان 4درصد) از تاریخ 6/9/1388 لغایت 7/11/1389 تقسیم بندی گردید. نتایج این پژوهش نشان میدهد که تغییر حد نوسان قیمت سهام بر شاخص نقدشوندگی برای شرکتهای برتر مؤثر نمیباشد و تغییر حد نوسان قیمت سهام بر شاخص نقدشوندگی برای سایر شرکتهای بورس نیز مؤثر نمیباشد، به عبارتی نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزایی بر متغیرهای نداشت. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| حد نوسان قیمت؛ حجم معاملات؛ تعداد دفعات معاملات؛ ارزش ریالی معاملات؛ نقدشوندگی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The effect of price limit on the liquidity Criteria of Tehran Stock Exchange Abstract | ||
| چکیده [English] | ||
| This study examines the effects of changes in stock price limit of 3 percent to 4 percent of the shares on the stock liquidity criteria have been studied in the Tehran Stock Exchange. Have been tested three liquidity criteria: the number of trades, trading volume and value of the Rial trading at three separate hypotheses by using ordinary least squares estimation (OLS) and t student -test. Significant model coefficients are calculated by using the P-Value in a significance level of 0.05. The population of this study includes top companies and non-top companies and study is divided in two time periods (period 3.5% limit, limit of 4%) from 1388/09/06 till 1389/11/07. The results show that the change in stock price limit on stock liquidity criteria is not effective for top companies and change the stock price limit on liquidity indexes for non-top companies in Tehran stock exchange is not effective. In other words, the results indicate that one percent stock price limit increasing in Tehran Stock Exchange has not a significant impact on market variables. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Price limit, Volume of transactions, Number of transactions, Transaction value, Liquidity | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,391 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,203 |
||