تأثیر شکنندگی سهام بر سرعت همگرایی قیمت سهام

1.    احمدی امین،الهه؛ تحریری، آرش(1398). تأثیر انتقال ورشکستگی در صنعت بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌ها.  بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26(1): 1-18.

2.     اخگر، محمد امید؛ کرانی، فاطمه(1398)، بررسی تأثیر اصطکاک‌های بازار بر محدودیت مالی با تأکید بر ارتباط‌های سیاسی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 11(2): 17-37.

3.    پورعبادالهان کویچ، محسن، اصغر پور،حسین، فلاحی، فیروز و ستار رستمی، همت (1397). اندازه‌گیری شکنندگی سیستم بانکی ایران بر اساس شاخص BSFI. اقتصاد مالی، 12(45):1-26.

4.    جامعی، رضا و عزیزی، بنیامین(1397). بررسی تأثیر افشاء مسئولیت‌های اجتماعی سازمانی بر سطح نگهداشت وجه نقد از طریق ریسک ویژه و ریسک سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 10(2): 97- 130.

5.    شیرافکن لمسو، مهدی؛ معصوم زاده سوره، سارا؛ سیاره، مرتضی(1396). بررسی همگرایی بازدهی بازارهای سهام در ایران، رهیافت ناهار ایندر و همگرایی بتا. فصلنامه اقتصاد کاربردی، 7(23): 77-87.

6.     صفدریان، لیلا. فروغی، داریوش و کریمی، فرزاد(1396). بررسی نقش استفاده از مفهوم طبقه‌بندی در ایجاد ارتباط بین همگرایی و روند حرکت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(31):201- 216.

7.    رباط میلی، مژگان؛ علوی طبری، حسین؛ ثقفی، علی(1393). کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 3(12):21-45.

8.    علی زاده، حسن.افلاطونی، عباس(1397). بررسی کارایی بازار بورس تهران در انعکاس اطلاعات سود حسابداری و اجزای آن در قیمت‌های سهام: رویکرد آزمون میشکین (1983). تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 10(39): 133-148.

9.    غلامیان، الهام.داودی، سید محمدرضا (1397). پیش‌بینی روند قیمت در بازار سهام با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(35): 301-322.

10.   فقه مجیدی، علی. نانوای سابق، بهناز و محمدی، احمد(1397). بررسی همگرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام با تأکید بر بازار ایران. فصلنامه تحقیقات مالی، 20(1):107-129.

11.   لک، لیلا. صالحی، اله کرم. بصیرت، مهدی(1398). بررسی کارایی بازار سرمایه در تحلیل اطلاعات اجزای نقدی سود حسابداری. مجله دانش حسابداری مالی، 6(1): 239-265.

12.   نانوای سابق، بهناز. فقه مجیدی، علی و محمدی، احمد(1397). آزمون همگرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام: شواهدی از کشورهای OECD. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 23(77): 169-194.

13. معطوفی، علی‌رضا (1397). تبیین مشخصه‌های استرس مالی در بازار سرمایه ایران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 7(26): 237- 258.

14.   محسنی زنوزی، سید جمال‌الدین؛ جوهری سلماسی، پریسا؛ هلالی، علیرضا(1390). بررسی همگرایی بلندمدت نرخ سود بانکی با بازدهی بازار سهام در ایران. معرفت اقتصاد اسلامی، 3(1): 35-46.

15.   محمدیان، اسماء. (1397). تأثیر آنتروپی بر رابطه بین تخصص حسابرس و شتاب سود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد کرمان.

16.   مسیح آبادی، ابوالقاسم؛ یاری، فاطمه؛ رفیعی، مهدی(1396). رابطه مالکیت نهادی و هم‌زمانی قیمت سهم شرکت باقیمت بازار سهام. همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه تهران.

17.   میرزا خانی، حسن؛ نوری، عباس(1392). شناسایی مهم‌ترین عوامل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران و ارائه راهکارهایی به‌منظور کاهش آثار منفی آن‌ها. مجله اقتصادی، 13(9و10): 23- 48.

18.   میر عسکری، سید رضا؛ محفوظی، غلامرضا؛ شعبانی نژاد ماسوله، متین(1397). بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده. فصلنامه پژوهش مدیریت دارایی و تأمین مالی، 6(3):51-66.

References

1.ABmuth. P. (2017). Stock price related financial fragility and growth patterns. Economic Journal, 539(1):1-4.

2.Alesina, A., Rodrik, D. (1996). Distributive Politics and Economic Growth. Quarterly Journal of Economics,109(2):465-490.

3.Alizadeh, Hassan., Aflatooni, Abbas. (2018). Investigating the Efficiency of Tehran Stock Exchange in Reflecting the Accounting Earnings and Its Components Information in Shares Prices: the Mishkin (1983) Test Approach. Accounting & Auditing Studies, 39(10),133-148. (in Persian)

4.Ahmadi Amin, Elahe; Tahriri, Arash. (2019).The Effect of Bankruptcy Contagion on Earnings Informativeness. Accounting and Auditing Reviews, 26 (1): 1-18(in Persian)

5.Akhgar, Mohammad Omid; Karani, Fatemeh. (2019). Investigating the effect of market friction on financial constraints with emphasis on political relations. Financial Accounting Research, 11 (2): 17-37. (in Persian)

6.Amountzias, CH. (2019). An investigation of the effects of income inequality on financial fragility: Evidence from Organization for Economic Co‐operation and Development countries. International journal of Finance & Economics, 24(1): 241–259.

7.Ati, Ines Andrea (2015). Tunisian Banking System Distress and Fragility: An Empirical Study. Journal of Finance and Bank Management, 3(2):87-92.

8.Barseghyan, L., Di Cecio, R. (2010). Institutional causes of output volatility. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 92(3):33-205 

9.Bekaert, G., Harvey, C. R., Lundblad, C. T., & Siegel, S. (2011). What segments equity market? The Review of FinancialStudies, 24(12): 341-3890

10.  Berument, H.; N. Dincer & Z. Mustafaoglu. (2011). Total factor productivity and macroeconomic instability.The Journal of International Trade & Economic, 20(5): 605-629.

11.  Bulut, H., Kaya, P., & Kocak, E. (2015). Testing convergence of return on assets: Empirical evidence from the Turkish banking sector. Journal of International and Global EconomicStudies, 8(2): 40-48.

12.  Campbell, J. Y. & Hamao, Y. (1992). Predictable stock returns in the United States and Japan: A study of long‐term capital market integration. The Journal of Finance, 47(1): 43-69.

13.  Chien, M. S., Lee, C. C., Hu, T. C., & Hu, H. T. (2015). Dynamic Asian stock market convergence: Evidence from dynamic cointegration analysis among China and ASEAN. Economic Modelling,51: 84-98.

14.  Deng, K. Zeng H, Y Zhu, (2017). Political connection, market frictions and financial constraints: evidence from china, journal of Accounting & Finance, 59(4):2377-2414.

15.  Di Giacinto, Valter., &Esposito, Luciano. (2008). Convergence of financial structures in Europe: an application of factorial matrix analysis, Financial Accounts: History, Methods, the Case of Italy & International Comparisons Conference.

16.  Djankov, S., Ganser, T., McLiesh, C., Ramalho, R., & Shleifer, A. (2010). The effect of corporate taxes on investment and entrepreneurship. American Economic Journal Macroeconomics, 2(3): 31-64.

17.  Fegheh Majidi, Ali Nanvaye Sabegh, Behnaz & Mohammadi, Ahmad. (2018). An Investigation of the Price Index Convergence Emphasizing on Iran Stock Market. Financial Research Journal, 20 (1): 107-129(in Persian)

18.  Gholamian, Elham., Davoodi, Seyed Mohammad Reza. (2018). Predicting the Direction of Stock Market Prices Using Random Forest.Financial Engineering and portfolio Management, 9(35): 301-322. (in Persian)

19.  Helbind.D, &Balietti.S.(2012How to Do Agent-Based Simulations in the Future: From Modeling Social Mechanisms to Emergent Phenomena and Interactive Systems Design,Chapter "Agent-Based Modeling" of the book "Social Self-Organization:205-70

20.  Jamei, Reza., &Azizi, Benjamin. (2019). The investigation of Corporate Social Responsibility Disclosure impact on cash holding by idiosyncratic risk and systematic risk in companies Listed on the Tehran Stock Exchange, Journal of Accounting Advances, 10 (2): 97- 130. (in Persian)

21.  Karanasos, M., Koutroumpis, P., Karavias, Y., Kartsaklas, A., & Arakelian, V. (2016). Inflation convergence in the EMU. Journal of Empirical Finance, 39(B): 241-253.

22.  Keynes, J. (1936). The General Theory of Employment, Interest, and Money.50 Years a Keynesian and Other Essays: 57-71

23.  Khanthavit, A (2016). The Fast and Slow Speed of Convergence to Market Efficiency A Note for Large and Small Stocks on the Stock Exchange of Thailand. Social Science Asia, 2(2):1-6

24.  Lagunoff, Roger., & Stacey Schreft (2001). A Model of Financial Fragility. Journal of Economic Theory, 99(1): 220-264

25.   Lak, eil.Salehi,Allah kara &  Basirat, Mehdi.(2019). An Investigating the Capital Market Efficiency Analysis of cash components of Accounting Earnings, Financial Accounting Knowledge, 6(1):239-265

26.  Lin. L, &Guo. Xin-Yu. (2019). Identifying Fragility for the Stock Market: Perspective from the Portfolio Overlaps Network. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 62:132-151

27.  Loloh, Francis White. (2015). Measuring Banking Sector Fragility for an Early Warning System in Ghana. Social Science Research Network:1-21.

28.  Lyócsa, S., & Baumöhl, E. (2014). Risk-return convergence in CEE stock markets: structural breaks and market volatilityy. Finance a Uver, 64(5):352-373

29.   Matoufi, Ali Reza. (2018), The Features of Financial Stress in Iran's Capital Market. Investment Knowledge, 7(26): 258-237(in Persian)

30.  Mazlan, N. F., N. Ahmad, & N. Jaafar. (2014). Bank Fragility and Its Determinants:Evidence From Malaysian Commercial Banks. Proceedings of the 1st AAGBS International Conference on Business Management.

31.  Masihabadi, Abul Ghasem; Yari, Fatemeh; &Rafiei, Mehdi. (2017). The Relationship between Institutional Ownership and the Simultaneity of the Company's Share Price with the Yazar Stock Price. International Conference and the Third National Conference on Management Research and Humanities, University of Tehran. (in Persian)

32.  Menga, Xiangyi,c ., Zhangb, Jian-Wei, & Guo, Hong.(2016). Quantum Brownian motion model for the stock market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 452: 281-288

33.  Minsky, H. (1984). Frank Hahn’s money and inflation: a review article”, Journal of Post Keynesian Economics, 6(3):449-57.

34.  Mirzakhani, Hassan; & Nouri, Abbas, (2013), Identifying the most important factors increasing investment risk in Iran's industrial sector and providing solutions to reduce their negative effects, Economic Journal, 13(9,10): 23-48. (in Persian)

35.  Mohammadian, Asma (2019), The effect of entropy on the relationship between auditor expertise and profit acceleration, Master Thesis, Azad University, Kerman Branch.

36.  Mohseni Zanozi, Seyed Jamaluddin; Johari Salmasi, Parisa, & Helali, Alireza. (2011). Astudy of the long-term convergence of bank interest rates with stock market returns in Iran. Knowledge of Islamic Economics, 3 (1): 35-46.  (in Persian)

37.  MirAskari, Seyed Reza; Mahfouzi, Gholamreza; Shabani Nejad Masouleh, Matin. (2018). Investigating the Relationship between Stock Price Synchronicity and Return Distribution, Asset Management and Financing Research, 6 (3): 51-66(in Persian)

38.  Nanvay Sabegh, Behnaz. fegheh Majidi, Ali &Mohammadi, Ahmad. (2019). Testing Stock Market Price Index Convergence: Evidence from OECD Countries. Iranian Economic Research, 23 (77): 169-194(in Persian)

39.  Niţoi, M., & Pochea, M. M. (2016). Testing financial markets convergence in Central and Eastern Europe: A non-linear single factor model. Economic Systems, 40(2), 323-334.

40.   Ohwadua, O. Emmanuel & Ogunfiditimi, F.O. (2018). A Quantum Finance Model for Technical Analysis in the Stock Market. International Journal of Engineering Inventions, 7(2):7-12.

41.  Pourabadollah Koich, Mohsen, Asgharpour, Hossein, Fallahi, Firooz Sattar Rostami, Hemmat. (2019). Measuring of the fragility of the banking system of Iran based on BSFI, Financial Economics, 12 (45): 1-26. (in Persian)

42.  Robatmilli, mozhgan., Alavi Tabari, Hossein; & Saghafi, Ali. (2014). Quality of Accounting Information and Stock Price Adjustment, Empirical Research in Accounting, 3 (12): 21-45. (in Persian)

43.   Safdarian, Leila., Foroghi, Darush., karimi, farzad. (2017). Investigating the role of using the concept of classification in establishing the relationship between convergence and the trend of stock movements in listed companies in Tehran Stock Exchange. Financial Engineering and Portfolio management, 8(31):201-216. (in Persian)

44.  Schroeder Susan. (2009). Defining and detecting financial fragility: New Zealand's experience.International Journal of Social Economics,36(3): 287 – 307

45.  Shirafkan, Lamso, Mehdi, Masoomzadeh Sura, Sara; Sayareh, Morteza. (2017). Investigating the Convergence of Stock Market Returns in Iran, Ind Lunch Approach and Beta Convergence, Applied Economics, 7 (23): 77-87. (in Persian)